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jin windows kingbear关注加元,做多美元/加元,可看中长线。 (2011-04-8 23:10)
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鎚客你输了一定多的钱后,你就能赢回更多的钱。前提是你得知道怎么输的才好。
kingbear你的心在哪,你的钱就在哪(Where are you, where my heart)! (2011-01-1 15:14)
巴菲特“Derivatives are instruments of financial mass destruction”(衍生品是大规模金融杀伤性武器)。
trader中国有这样的古训:凡事预则立,不预则废。早知三天事,富贵一万年。
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巴菲特就投资而言,人们应该注意的,不是他到底知道多少,而是应该注意自己到底有多少是不知道的(What counts for most people in investing is not how much they know, but rather how realistically they define what they don't know.)。
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《超级交易员》连载22——用超级交易员的理念赚大钱?! [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-06
  《超级交易员》连载22——用超级交易员的理念赚大钱?!

  交易的战术和策略
  本书的第三章将更详细的讨论了交易策略,所以在此我只列出几个你需要考虑的问题:
  1.为了适应大局形势你有哪3个相互不关联的策略?
  2.这3个策略能否涵盖以下6个主要市场情况?
  n 熊市波动
  n 熊市稳定
  n 横盘波动
  n 横盘稳定
  n 牛市波动
  n 牛市稳定
  换句话说,你是否知道你的系统在每种市场中表现如何?你的系统是否能覆盖所有市场情况,或者说你避免在哪种市场情况中交易?
  3.在入市之前你的系统是如何设置的?
  4.进入市场交易的信号是什么?
  5.你可能遭受的最严重的损失是什么?你是如何确定这个损失程度的?
  6.你的止赢方法是?
  7.你的系统期望值是多少?这个系统表现如何?用这种系统进行头寸管理是否能容易地实现你的盈利目标?
  你需要关注当前的市场情况,以确保你有一个运行良好的系统。如果没有这样的系统,你唯一的选择就是的远离当前的市场。
  怎样通过头寸管理实现目标
  制定能达到你目标的头寸管理方法是你交易交易计划的重要组成部分。你要有具体的目标,而且必须明白,并不是你的交易系统使你达到目标,而是你的头寸管理方法使你达到目标。
  如果你能理解这个概念,那么你将会领先于大多数专业交易员——那些没有进行头寸管理的交易员。大多数的银行交易员,甚至许多公司的交易员都不知道他们的交易规模的大小,他们怎么可能知道如何制定头寸?此外,大多数投资组合经理必须做到充分投资,因此他们只能使用增持和减持的头寸管理方法。
  幸运的是,你没有受上述的任何限制,因此深入了解这个问题是很有必要的。阅读本书的第四章,然后研究一下《头寸管理指南》3。
  注3:范•K•撒普,《头寸管理指南》,Cary,NC:IITM,2008。
  积极应对挑战
  本书的第一章讲的是如何评估自己的长处以及可能面临的挑战,并制定处理这些问题的计划。现在,你需要对这些问题做出总结,把它写入你的交易计划书里。
  为从事交易事业的准备你做的怎么样了呢?前面的测试你做得如何呢?你的交易方式有什么个人特点?这些个人特点为你带来了哪些优势?带来了哪些挑战?对于自己你有什么看法,有没有什么限制性的观点?
  一旦你写下上述的问题,你就要开始制定一个处理计划。以下这些问题是你需要考虑的:
  1.我需要怎样才能每天都有条理地和按部就班地工作?
  2.我有哪些情绪问题,我将如何处理?
  3.保持自己工作质量,避免自我否定的持续性计划是什么?
  4.作为交易员,我该如何提高自己的决策效率?
  5.我该如何发现在交易中出现的问题?如何在这些问题变成自我否定之前解决它们?
  我的建议是要通读第一章,也就是关于如何持续地处理的各种各样的问题。试着用这些方法来解决问题,发展出一套常规的处理方案。
  这是非常重要的,它会给你带来巨大的优势。下面我举一个例子来说明发展一套处理方法是何等的重要。
  2008年1月,一个大型的共同基金聘请我为其交易员和分析员做为期一天的讲座。听课的大概有30个交易员,他们手上的交易约有500亿美元。他们认为有两个主题需要我培训一下:制定头寸规模和心理管理。我首先谈的是头寸规模,但他们显然很难接受,因为作为一个共同基金,他们几乎要求100%地进行投资。在经济环境不景气的时候,他们不能做空,也不能持有现金。
  我解释道,他们可以购买大盘指数,然后通过减持或增持某些成分股以达到头寸管理的目的。很显然,他们只能理解部分的概念。他们最好的交易员在整个2007年有8%的资金都在某支股票上。这支股票曾有良好的表现,但后来它从最高价格降了超过25%,他仍然有8%的资金在这支股票上。我不知道他是怎么回事。但到2008年底,他们整个市场交易量又下跌了50%。
  然后,我们谈到心理管理这个比较有意思的话题。由于他们对自己的头寸大小几乎无法控制,因此心理管理特别重要。 我决定教他们一种心理练习方法,以帮助他们解决心理问题。这些交易员选出他们之中的明星交易员来做这个练习。然而,这个明星交易员把“如何在交易员队伍当中处于领先地位”作为他的问题。这完全违背了练习的目的。很显然这些交易员对心理管理这个主题不感兴趣,因为我被要求早点结束这部分演讲。他们觉得用剩下的时间去分析市场更重要些。
  我查了一下那个共同基金2008年底的业绩表现,糟糕透顶。其他很多共同基金也是同样的情况。在这种情况下,他们无法制定头寸规模,也不会去注重心理管理。我现在想知道他们是否为没有认真听那部分演讲而后悔。也许他们觉得没关系,因为他们的业绩表现的基准也非常糟糕。
  你是否开始发现,如果你重视了这些方面,你的优势会大大地超过了很多专业人士?
  怎样日常安排
  你需要制定一个常规日程表来使你的业绩保持优良水平。常规日程表上的具体内容取决于你自身的需要以及保持优良业绩的需要。以下这些事情需要考虑到:
  你的常规日程是什么?
  ■ 你需要一个日常自我评估吗?这个日常评估由哪些方面构成的呢?你将如何执行?
  ■ 你将如何确定你完成了今天必须要做的事情?
  ■ 你每天会做什么来防止错误发生?
  ■ 你会如何记录你的交易和记录有关交易的想法?
  ■ 你观察哪些统计数据来跟踪你的交易?如果你选择这样做,这里列举了一些可以用来监测的量:
  ● 风险倍量
  ● 收益预期
  ● 风险倍量的标准差
  ● 每月收益
  ● 每日损益(平均值和中位数)
  ● 年度化夏普比率
  ● 最大盈利额/天与最大损失额/天的比率。
  ● 交易量
  ● 盈利与亏损的天数
  ● 盈利最多的日子
  ● 亏损最多的日子
  ● 最大亏损金额
  ● 最大亏损持续的时间
  ● 最大亏损所占总资金的百分比
  ■ 你每天会做些什么?
  ● 饮食
  ● 运动
  ● 精神活动(例如冥想)
  ● 让你达到最佳状态的交易练习
  花些时间来思考并列出清单有助于自我监督。
  自我教育计划
  你计划如何不断提高自己?不断地自我提升应该是你交易计划的一部分。对内部员工的学习成长进行投资的公司往往会繁荣发展。你又打算如何投资自己的教育呢?
  ■ 为了在技能和知识方面提高你的交易水平,你需要知道些哪些信息呢?
  ■ 为了提高业绩,你自身有哪些方面需要改进?
  ■ 你是如何获得这些信息的?
  ■ 你怎么知道你的信息来源是否可靠?请记住,专家并不一定如他们看起来那么高明。 2008年的金融危机应该足以说明这一点。
  列表记下你需要的一切,然后制定一个计划来发展这些技能和知识的方法。这应该是你的交易计划的重要组成部分。
  你的自我教育计划是什么?
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